processo non markoviano

ultimo aggiornamento: 6 Aprile 2021 alle 18:17

definizione

Processo aleatorio per cui non vale la proprietà di Markov, pertanto possono essere definiti come processi stocastici che modellano situazioni in cui la transizione tra stati avviene in senso deterministico, in quanto sono caratterizzati dal fatto che la probabilità di transire in uno stato successivo dipende dalla complessiva “storia” del sistema; in altri termini, il passato e il futuro del processo sono tra loro dipendenti.

Viceversa si definisce “processo markoviano” un processo aleatorio in cui la probabilità di passare da uno stato all’altro, in un tempo unitario, dipende probabilisticamente soltanto dallo stato immediatamente precedente e non dalla “storia” del sistema.

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